Het gebied waar Madrid zich bevindt is volgens historici al bewoond in de prehistorie. Alles tót ongeveer 4000 vóór Christus valt onder deze periode. Vanaf daar maakt het historische verhaal van de stad een grote stap. In Madrid zijn overblijfselen gevonden van volkeren die hier leefden. Waaronder de zogeheten Romeinen en Visigoten. De Romeinse tijd begon vanaf 753 voor Christus, en de Visigotische tijd duurde tot 721 ná Christus. Deze 2 volken zijn dus gedurende een tamelijk lange periode de bewoners van het gebied van Madrid geweest.
Negende eeuw
Halverwege de middeleeuwen, in de negende eeuw van onze jaartelling, was er het Iberisch Schiereiland. Dit bestond uit het gebied van Spanje en Portugal wat ten zuiden van de Pyreneeën ligt. Dit gebied was grotendeels in handen van de Moren, wat de verzamelnaam is van de Islamitische bewoners van Zuid-Europa. De moren bouwden op de plek waar nu het Palacio Real van Madrid staat, een paleis met een kleine citadel. Dit werd gebruikt als moskee. Grenzend aan dit paleis stroomde daar toen al de rivier Manzanares. De Moren noemden dit destijds ‘al-Majrit’, wat letterlijk vertaald ‘waterbron’ betekent. Dit werd uitgesproken als ‘Margerit’. Misschien gaat er al een lampje bij je branden; de huidige naam van Madrid is inderdaad afgestamd van deze Moorse term uit de negende eeuw.
Periode 1000 – 2000
Het paleis en de citadel werden door Alfons VI van Castilië in 1083 veroverd. Wat toen een moskee in Madrid was, werd omgedoopt tot kerk. Vanaf 1085 was Madrid weer in handen van de Katholieken. De stad groeide en kreeg de officiële stadsrechten in het jaar 1123. Ondanks de Katholieke macht van de stad, werd Madrid tot het einde van de vijftiende eeuw tóch bewoond door Moren en Joden. Er waren veel problemen tussen deze twee bewonersgroepen van de stad, dit liep uiteindelijk uit op een verwoestende brand. De stad werd herbouwd door Hendrik III van Castilië. Maar het Rijk van Castilië was niet de enige liefhebber voor het grondgebied van Madrid. Zij vochten in deze tijd met het Rijk van Aragón, die zich in het oosten van Spanje vestigden. Door de terugkomst van Isabella I en Ferdinand II als koning en koningin van Castilië kwam er een einde aan het geweld. Madrid bleef in handen van het Rijk van Castilië. In 1520 arriveerde Karel I, de nieuwe koning van Castilië. Hij verenigde de twee Rijken van Castilië en Aragón tot het nieuwe Spanje. Karel I hanteerde sociale misstanden en liet de bevolking zware belastingen betalen. Hierdoor kwamen velen in opstand, en veranderde Madrid in één van de tegenstanders van de koning. Tóch werd in 1561 het Spaanse gerechtshof verplaatst naar Madrid. Zodoende veranderde Madrid in de hoofdstad van Spanje, dit werd echter nooit officieel verklaard.
Bijna tweehonderd jaar later werd Madrid pas echt een moderne Europese hoofdstad. In de tijd van Karel III (1716-1788) werd de stad grootschalig opgeknapt door de bouw van onder andere parken, fonteinen, bruggen en ziekenhuizen. Na twee troonopvolgingen van zoon tot zoon werd Ferdinand VII in 1808 van zijn troon gestoten en werd Madrid veroverd door de troepen van Napoleon Bonaparte. Uiteraard werd er niet zomaar ingestemd met deze verovering, en begon de Spaanse onafhankelijkheidsoorlog. Deze werd uiteindelijk gewonnen door de Spanjaarden, en in 1814 nam Ferdinand VII de Spaanse troon opnieuw in.
In de jaren 1920 steeg het inwonertal van Madrid tot meer dan 1 miljoen mensen. Door deze groei was er stadsuitbreiding nodig. Voormalige dorpen die rondom Madrid lagen moesten als het ware aan de stad worden vast gebouwd. Ook werden veel nieuwe wijken geconstrueerd, waar het voornaamste deel van de nieuwe bevolking van de stad ging wonen. Daarnaast werd in deze tijd de belangrijke verkeersader Gran Vía geopend. Dit moest het verkeer in de binnenstad ontlasten. Om deze zelfde reden werd ook het metronetwerk van Madrid in werking gesteld.
Na de komst van de Tweede Spaanse Republiek in 1931 brak in 1936 de Spaanse Burgeroorlog uit. Madrid werd gedurende een periode van 3 jaar één van de zwaarst getroffen steden in deze oorlog. Ook in de rest van de wereld was een stad nog nooit op deze manier getroffen, het was de eerste stad ooit die werd gebombardeerd door vliegtuigen met het raken van burgers als doel. Na de Spaanse Burgeroorlog in 1939, met het land onder leiding van dictator Francisco Franco, bleef het inwonertal van Madrid snel stijgen. Dit kwam mede door honderdduizenden Spanjaarden die zich naar de stad trokken op zoek naar werk. Hierom groeide ook de industrie in Madrid, vooral het zuiden van de stad werd flink geïndustrialiseerd. Door de buitengewone groei breidde Madrid zich in de jaren 40 nóg verder uit ten koste van een aantal omgelegen dorpen en streken. De oppervlakte van Madrid werd in totaal bijna 10 keer groter, van 66 km2 naar 607 km2 . Na de dood van dictator Franco in 1975, werden in 1979 de eerste democratische verkiezingen gehouden. Vanaf toen bloeide Madrid opnieuw op, want buiten de groei van de industrie en de bevolking, was de levenskwaliteit in Madrid na bijna 40 jaar onderdrukking van een dictator laag. In de jaren 80 en 90 van de 20e eeuw groeide Madrid uit tot het belangrijkste centrum van Spanje op gebied van onder andere economie, onderwijs, cultuur en kunst. Madrid verkeert tot vandaag de dag in volle economische bloei. Door de plek op de internationale wereldkaart weten buitenlandse investeerders de stad steeds beter en vaker te vinden. Dit heeft nu nog steeds de bouw van vele nieuwe gebouwen en wolkenkrabbers tot gevolg.